Adaptation à des marchés et technologies en constante évolution
Le règne sans partage des méga-capitalisations technologiques américaines a concentré les marchés actions mondiaux, et certaines stratégies traditionnelles peinent à garder le cap. Les investisseurs passifs peuvent s'inquiéter d'une surexposition, tandis que les investisseurs actifs qui restent éloignés de l’indice risquent de manquer le coche. Dans le même temps, l'évolution rapide des technologies et des données a créé de nouvelles opportunités pour les stratégies en mesure de traiter et d'exploiter ces données de manière efficace.
En conséquence, les investisseurs reviennent de plus en plus souvent à des solutions d'investissement quantitatif. Celles-ci allient en effet précision, rentabilité et maîtrise du risque tout en conservant un potentiel d'alpha. Active Quant de Robeco – une stratégie actions quantitatives disponible pour les marchés développés et émergents – s'appuie à la fois sur des signaux établis et innovants afin de cibler une surperformance dans des marchés imprévisibles.
Graphique 1 | Performances relatives des stratégies Active Quant de Robeco
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur de vos investissements peut fluctuer.
Source : Robeco, chiffres calculés sur la base de la valeur brute d'inventaire des comptes Composites actifs par stratégie, en euros et bruts de frais. Dates de lancement : Composite Global Developed Active Equities : Mai 2018. Composite Active Quant Emerging Market Equities : Mars 2008. Composite Emerging Markets Sustainable Active Equities : Février 2015. Composite European Active Quant TE 2% Equities : Juillet 2020. Composite Chinese A-share Active Equities : Janvier 2018. Performance mesurée par rapport aux indices MSCI World, MSCI EM, MSCI Europe et MSCI China A International respectivement. La devise dans laquelle la performance passée est affichée peut différer de la devise du pays dans lequel vous résidez. En raison des fluctuations de change, la performance indiquée peut augmenter ou diminuer une fois convertie dans votre devise locale. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés et ont un effet négatif sur les performances indiquées. Données à décembre 2024.
Active Quant : trouver de l’alpha en toute confiance
L’alpha doit être plus qu’un miroir aux alouettes. Nous ne laissons rien au hasard dans notre quête de génération d’alpha pour nos clients.
Tirant parti de la pleine puissance du moteur quantitatif sur lequel sont basées nos stratégies Enhanced Indexing, Active Quant associe un budget de tracking error supérieur et notre modèle propriétaire de sélection de titres. Ce modèle comprend des facteurs à long terme tels que la valorisation et la qualité, des éléments dynamiques tels que le momentum et les révisions des analystes, ainsi que des indicateurs à court terme innovants, dont des signaux d'inversion à court terme.
En assurant une diversification sur de multiples signaux d'investissement, en tirant parti d'avancées technologiques et en maîtrisant le risque, Active Quant est conçue pour s’adapter aux différentes conditions de marché.
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