Exemple de solution client
Cibler un public plus jeune avec une offre multithématique
Un client asiatique souhaitait créer un fonds multithématique axé sur les tendances en matière de durabilité sans compromettre les rendements. Son objectif était notamment de maintenir un beta de 1 et de maximiser le ratio de Sharpe, c'est-à-dire la performance d'un investissement par rapport à un actif sans risque tel que les liquidités.
Comment attirer des investisseurs plus jeunes sur notre plateforme ILP sans compromettre la performance ?
Objectifs
Rendement : maximiser le ratio de Sharpe – avec des thèmes durables sans sous-performer le marché
Beta : viser un beta de 1 par rapport à l'indice de référence
Limite du fonds : l'exposition maximale est de 19 % et doit être conforme à la législation sur les OPCVM
Solution
La solution a consisté à combiner six des stratégies durables spécialisés de Robeco qui répondait à tous ces objectifs. L'offre multithématique comprenait les trois stratégies de la gamme Smart liée aux énergies renouvelables – Smart Energy, Smart Mobility et Smart Materials – ainsi que les stratégies Circular Economy, Sustainable Water et Sustainable Healthy Living.
Résultats
Le portefeuille a surperformé l'indice de référence en termes de performance annualisée et présente également une performance ajustée du risque favorable avec un ratio de Sharpe plus élevé par rapport à l'indice de référence.