en el 4% más alto del grupo de semejantes eVestment.
Inversión cuantitativa
Las soluciones cuantitativas aprovechan los sesgos cognitivos muy arraigados en los inversores. Nuestro enfoque disciplinado, transparente y sistemático mantiene el factor psicológico bajo control y saca partido de las ineficiencias del mercado derivadas de la conducta humana, para generar una rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo superior.
- 4%
- >25
años aplicando la innovación
- 109miles de millones
EUR en activos gestionados con modelos cuantitativos
(diciembre 2025)
Innovación en Investigación
Nuestra trayectoria de varias décadas en inversión cuantitativa se basa en análisis propio y galardonado. Como líderes intelectuales en la materia, hemos descubierto factores o señales que son recompensados con un rendimiento ajustado al riesgo superior a largo plazo. Nuestros trabajos de análisis incluyen varias publicaciones fundamentales que han realizado una valiosa contribución a la bibliografía académica.
Soluciones cuantitativas de nueva generación
Estamos convencidos de que los avances en datos alternativos, inteligencia artificial y aprendizaje automático son claves para la evolución de la inversión cuantitativa. No solo amplían la gama de oportunidades al aflorar nuevas señales de alfa no correlacionadas, sino que también pueden mejorar los procesos de inversión existentes al propiciar mejores modelos de predicción sobre el riesgo, el rendimiento y la sostenibilidad.
Como pioneros, nos impulsa un sano interés por la innovación centrada en el cliente que deriva en soluciones de vanguardia para atender sus necesidades financieras y de sostenibilidad. Por tanto, ponemos el foco en mejorar nuestra oferta actual y en desarrollar soluciones cuantitativas de nueva generación que diversifiquen las carteras cuantitativas tradicionales. Es importante destacar que ello se lleva a cabo sin abandonar nuestra filosofía de inversión basada en datos contrastados, una convincente lógica económica y un enfoque de prudencia.
Nuestro equipo
Contamos con uno de los mayores equipos de inversión en el sector, con más de 50 gestores especializados, analistas, gestores de clientes y especialistas de inversión. Ello nos permite centrarnos simultáneamente en el análisis de vanguardia, gestionar carteras y atender a clientes de todas partes del mundo.
Nuestro equipo cuenta con una gran cantidad de recursos y acumula una larga experiencia y diversificación en cuanto a trayectoria académica, personal y profesional. También tratamos de captar a los mejores profesionales, lo que asegura una cultura de innovación y pensamiento independiente.
Head of Quant Investing & Research, Deputy CIO
Chief Researcher
Directora de Core Quant Equities, directora de Quant Equity Portfolio Management y directora adjunta de Quant Equity
Head of Quant Fixed Income
Head of Conservative Equities and Chief Quant Strategist
Head of Next Gen Research y profesor en el MIT Sloan School of Management
Head of Quant Equity Research
Head of Quant Client Portfolio Management
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Integrar la sostenibilidad
Gracias a nuestra experiencia instituciona en los ámbitos de la inversión sostenible y cuantitativa, estamos posicionados para diseñar y gestionar soluciones cuantitativas sostenibles. El carácter sistemático y reglamentado de nuestros procesos de inversión hacen que sean muy válidos para integrar varias dimensiones de sostenibilidad.
En ese sentido, podemos explorar y ejecutar la combinación de distintas preferencias de sostenibilidad y objetivos financieros, para nuestros clientes. Somos conscientes de que los inversores pueden tener distintas opiniones y valores. Nuestra plataforma es idónea para el desarrollo de carteras personalizadas. Aparte de la integración, nuestras actividades de interactuación y voto pueden desempeñar un papel a la hora de redirigir las políticas corporativas hacia prácticas más sostenibles.
Soluciones a la medida de sus necesidades
Para atender sus necesidades concretas ofrecemos una amplia gama de soluciones de renta variable cuantitativa, renta fija y multiactivos, que van desde las carteras factoriales (renta variable, renta fija), a las de sincronización dinámica del mercado (renta fija), pasando por las centradas en la sostenibilidad (renta variable, renta fija). Estas soluciones se basan en nuestros propios datos, lo que nos diferencia de otros gestores cuantitativos.
Utilizamos definiciones factoriales reforzadas, que atenúan los riesgos no recompensados y se traducen en una mejor rentabilidad ajustada al riesgo en comparación con las definiciones factoriales genéricas. Nuestros exclusivos algoritmos de construcción de cartera nos proporcionan una supervisión global del proceso, frente a las herramientas de optimización al uso que recuerdan a una “caja negra”. Además, esos algoritmos nos ayudan a evitar costes de negociación innecesarios y lograr una menor rotación y una rentabilidad superior a largo plazo descontados los costes.
*Metodología del grupo de semejantes eVestment
Según el análisis de Robeco basado en datos de eVestment, las estrategias Robeco Global Developed Enhanced Indexing Equities, Robeco Emerging Markets Enhanced Indexing Equities y Robeco Emerging Markets 3D Active Equities se sitúan desde lanzamiento en el 4% superior del conjunto de fondos de sus respectivos universos en términos de ratio de información; mientras que, por lo que se refiere a la ratio de Sharpe, la estrategia Robeco Emerging Markets Conservative Equities se sitúa desde lanzamiento en el 2% superior del conjunto de fondos de su universo.
Las cohortes homólogas están formadas por todos los fondos referenciados al MSCI World Index y al MSCI Emerging Markets Index, respectivamente, que tienen un error de seguimiento > 0,5% e historiales no iniciados con posterioridad a noviembre de 2004 (Global Developed Enhanced Indexing Equities), julio de 2007 (Emerging Markets Enhanced Indexing Equities), febrero de 2015 (Emerging Markets 3D Active Equities) y abril de 2011 (Emerging Markets
Conservative Equities), excluidos fondos de un solo país, de un solo sector (por ejemplo, REIT) y de microcapitalización. En total, se trata de 101 fondos para la estrategia Global Developed Enhanced Indexing Equities, 94 para la Emerging Markets Enhanced Indexing Equities, 252 para Emerging Markets 3D Active Equities, y 188 para Emerging Markets Conservative Equities. Datos a 31 de diciembre de 2024, antes de comisiones, en EUR. Los valores y rentabilidades que aquí se consignan no incluyen las comisiones de gestión. Los datos relativos a la rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los costes que generan la emisión y la amortización de las participaciones. Eso tiene un efecto negativo sobre las rentabilidades mostradas.
Fuente: Robeco, eVestment (diciembre de 2024).
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