In zunehmend unberechenbaren Märkten können Anleger, die hohes Alpha¹ bei moderatem Risikobudget anstreben, von systematischen Investmentansätzen profitieren, die Emotionen ausblenden. Active Quant ist eine quantitative Strategie, die hocheffektiv bei der Analyse großer Mengen an Chancen und der Ausnutzung von Marktineffizienzen ist, die aus prognostizierbaren Mustern resultieren. Die Active-Quant-Strategie nutzt die Breite jedes Anlageuniversums zu ihrem Vorteil, um stetig über dem Index liegende Renditen zu erzielen.

¹Alpha bezieht sich auf die Überschussrendite einer Anlage im Vergleich zu einem Benchmark-Index und ist ein Maß für die Performance.

In den Jahrzehnten, in denen die Märkte zuverlässig hohe Renditen abwarfen, war es für Anleger schon die halbe Miete, einfach nur investiert zu sein. Aber das Blatt könnte sich jetzt wenden. Da die Aktienrisikoprämie sinkt und die Marktvolatilität steigt, wird Alpha – die mit Geschick und Strategie erzielte Mehrrendite – immer wichtiger.

Gleichzeitig haben rasante Fortschritte in der Technologie und im Bereich Daten weitere Chancen für systematische Investments eröffnet. Quantitative Lösungen, die sich an das Marktumfeld anpassen und den Wandel nutzen, können Präzision, Kosteneffizienz und Risikokontrolle mit Alpha-Potenzial verbinden.

Auf Basis desselben leistungsfähigen Quant-Engines, der auch unseren anderen systematischen Strategien zugrunde liegt, soll Active Quant noch einen Schritt weitergehen – mit höherem Tracking Error und Schwerpunkt auf der Erzielung von Alpha. Kombiniert wird dabei unser firmeneigenes Modell zur Aktienauswahl mit langfristigen Signalen wie Value und Quality sowie dynamischen Signalen wie Momentum, Analyst Revisions und kurzfristigen Umkehrsignalen.

Durch Diversifizierung über diese verschiedenen Anlagesignale mit nicht korrelierten Ertragsströmen reduziert der Active-Quant-Ansatz die Abhängigkeit von einzelnen Anlagestilen. Genutzt werden technologische Fortschritte, um eine systematische, stabile Outperformance unter verschiedenen Marktbedingungen zu erzielen und gleichzeitig die Risiken zu managen. Dabei können Portfolios durch Ergänzung sowohl passiver als auch fundamentaler Allokationen gestärkt werden.

Die bisherige Performance bietet keine Garantie im Hinblick auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Kapitalanlagen kann schwanken. Quelle: Robeco. Beispielhafte Strategie. Die Angaben basieren auf den Live-Portfolios in den Strategien in Euro und vor Abzug von Gebühren. Auflegungsdaten: Strategie Global Developed Active Equity: Mai 2018. Strategie Active Quant Emerging Markets Equity: März 2008. Strategie Emerging Markets Sustainable Active Equity: Februar 2015. European Active Quant TE 2% Equity: Juli 2020. Strategie Chinese A-share Active Equity: Januar 2018. Performance gemessen am MSCI World, MSCI EM, MSCI EM, MSCI Europe bzw. MSCI China A International. Die Währung, in der die bisherige Performance angegeben ist, kann von der Währung des Landes abweichen, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben. Aufgrund von Wechselkursschwankungen können die Renditen in Ihrer Landeswährung höher oder niedriger ausfallen. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich nachteilig auf die angegebenen Renditen aus. Stand der Daten: Dezember 2024.

Mit über 25 Jahren Erfahrung ist Robeco ein führender Anbieter im Bereich Quant Investing. Gestützt auf modernstes Research, eine robuste Infrastruktur und hochentwickelte Tools kombinieren unsere Strategien Innovation und Gründlichkeit, um stetige Ergebnisse zu erzielen. Die Active-Quant-Strategie profitiert von dieser umfassenden Erfahrung und bietet einen verlässlichen, systematischen Ansatz zur Erzielung von Alpha bei strengem Risikomanagement.

Diese Strategie fördert unter anderem ökologische und/oder soziale Merkmale. Dazu gehören können auch Ausschluss-Filter, ESG-Integration, ESG-Risikoüberwachung und Active Ownership.