Adaptarse a la evolución de los mercados y la tecnología
El dominio de las acciones tecnológicas de gran capitalización de EE.UU. ha concentrado los mercados de valores globales, desafiando las estrategias tradicionales. A los inversores pasivos les preocupa la sobreexposición, mientras que los inversores activos marcados por la independencia ante los índices de referencia se arriesgan a quedarse al margen. Por otra parte, la rápida evolución de la tecnología y los datos ha generado nuevas oportunidades para estrategias que puedan aprovechar, procesar y actuar eficazmente a partir de esta información.
En consecuencia, los inversores cada vez recurren más a soluciones de inversión cuantitativa. En ellas se combinan la precisión, la rentabilidad y el control del riesgo con el potencial alfa. Active Quant de Robeco, una estrategia cuantitativa de renta variable disponible en mercados desarrollados y emergentes, emplea señales consolidadas e innovadoras para obtener una rentabilidad superior en mercados impredecibles.
Figura 1 | Rentabilidades relativas de las estrategias Robeco Active Quant
La rentabilidad anterior no es garantía de resultados futuros. El valor de sus inversiones puede fluctuar.
Fuente: Robeco, cifras basadas en el valor bruto de los activos de las cuentas Composite activas por estrategia en EUR y antes de comisiones. Fechas de lanzamiento: Composite Global Developed Active Equities: Mayo de 2018. Composite Active Quant Emerging Markets Equities: Marzo de 2008. Composite Emerging Markets Sustainable Active Equities: Febrero de 2015. Composite European Active Quant TE 2% Equities: Julio de 2020. Composite Chinese A-share Active Equities: Enero de 2018. Rentabilidades medidas en comparación con los índices MSCI World, MSCI EM, MSCI Europe y MSCI China A International, respectivamente. La moneda utilizada para presentar las rentabilidades pasadas puede diferir de la moneda del país en el que usted reside. Debido a las fluctuaciones en los tipos de cambio, las rentabilidades mostradas pueden aumentar o disminuir si se convierten a su divisa local. En realidad, se aplican ciertos costes (tales como comisiones de gestión y otros gastos). Eso ejerce un efecto desfavorable sobre las rentabilidades mostradas. Datos a diciembre de 2024.
Active Quant: enfoque sistemático para alcanzar alfa
El alfa debe ser algo más que una ilusión. No dejamos piedra sobre piedra en la búsqueda de alfa para nuestros clientes.
Al aprovechar toda la potencia del motor cuántico que impulsa nuestras estrategias de Enhanced Indexing, las estrategias Active Quant combinan un presupuesto de tracking error más elevado con nuestro modelo propio de selección de compañías. El modelo engloba factores a largo plazo, como el valor y la calidad, señales dinámicas, como el momentum y las revisiones de los analistas, e indicadores innovadores a corto plazo, incluidas señales de inversión a corto plazo.
Gracias a la diversificación a través de múltiples indicadores de inversión, los avances tecnológicos y la gestión del riesgo, Active Quant se ha diseñado para prosperar en diferentes condiciones de mercado.
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