Investissement quantitatif
Éliminer les émotions de l'investissement
Les solutions d'investissement quantitatif exploitent les biais cognitifs extrêmement tenaces des investisseurs. Notre approche rigoureuse, transparente et systématique exclut les émotions et profite des inefficiences de marché dues au comportement humain, pour offrir à nos clients sur le long terme une performance corrigée du risque supérieure.
L'investissement factoriel n'a rien d'une boîte noire2 premiers pour cent dans la catégorie eVestment.
années d’innovation quantitative
actifs en milliards d’euros (à mars 2024)
Recherche d'avant-garde
Les résultats que nous avons obtenus depuis plusieurs décennies en matière d'investissement quantitatif reposent sur des recherches propriétaires et primées. En tant que leaders d'opinion dans ce domaine, nous avons mis au jour des facteurs ou des signaux qui offrent une performance à long terme corrigée du risque qui est supérieure. Nos travaux de recherche incluent plusieurs publications fondamentales qui ont contribué de façon significative à la littérature académique.
Articles & Livres Blancs
Nouvelle génération de solutions quantitatives
Nous sommes convaincus que les développements en matière de données alternatives, d' d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique sont essentiels pour l'évolution de l'investissement quantitatif. Non seulement ils peuvent élargir le champ des possibilités en mettant au jour des signaux d'alpha nouveaux et non corrélés, mais ils peuvent aussi améliorer nos processus d'investissement actuels en obtenant de meilleures prédictions du modèle sur le risque, le rendement et la durabilité.
En tant que pionniers, notre principal moteur est notre grand appétit pour l'innovation axée sur le client qui permet d'offrir des solutions de pointe : pour répondre à l'évolution des besoins en matière financière et de durabilité. Notre priorité est donc d'améliorer notre offre actuelle et de développer une nouvelle génération de solutions quantitatives, diversifiées par rapport aux portefeuilles quantitatifs traditionnels. Il est important de préciser que nous réaliserons cette mission en respectant notre philosophie d'investissement, qui repose sur de solides preuves empiriques, des justifications économiques pertinentes et une approche prudente.
En savoir plus sur les stratégies quantitatives de nouvelle générationDécouvrez notre équipe
Avec plus de 50 gérants de portefeuille spécialisés, chercheurs, gérants de portefeuilles clients et spécialistes de l'investissement, nous possédons l'une des plus grandes équipes quantitatives du secteur. Ainsi, nous pouvons simultanément nous concentrer sur la recherche de pointe, gérer les portefeuilles et servir nos clients aux quatre coins du monde.
Notre large équipe est très expérimentée et diversifiée en termes de formation, de parcours professionnel et de compétences personnelles. Nous cherchons aussi activement à recruter des talents qualifiés, car cela permet de maintenir une culture de réflexion indépendante et d'innovation.
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Weili Zhou
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Intégration de la durabilité
Compte tenu de nos connaissances institutionnelles en matière d'investissement quantitatif et d' investissement durable, nous sommes particulièrement bien placés pour concevoir et gérer des solutions quantitatives durables. Fondés sur des règles et une approche systématique, nos processus d'investissement sont capables d'intégrer divers aspects de la durabilité.
Ainsi, nous pouvons étudier et appliquer différentes manières de combiner plusieurs préférences de durabilité avec les objectifs financiers de nos clients. Nous savons que les investisseurs ne partagent pas forcément les mêmes convictions et valeurs. Notre plateforme permet de développer des portefeuilles personnalisés. Outre l'intégration de la durabilité, nos activités d'engagement et de vote peuvent aussi jouer un rôle dans la réorganisation des priorités des entreprises pour qu'elles adoptent des pratiques plus durables.
Des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins
Pour répondre à vos besoins spécifiques, nous offrons une large gamme de solutions d'investissement quantitatif en actions, en obligations et multi-actifs, qui proposent des portefeuilles factoriels (actions, obligations), des portefeuilles dynamiques market-timing (obligations) ou des portefeuilles axés sur la durabilité (actions, obligations). Ces solutions reposent sur nos données propriétaires qui nous distinguent des autres gérants quantitatifs.
Nous nous appuyons sur nos définitions de facteurs optimisées, qui permettent d'atténuer les risques non récompensés et de générer une performance corrigée du risque supérieure, par rapport aux définitions génériques. Nos algorithmes propriétaires de construction de portefeuille nous permettent de contrôler entièrement le processus, contrairement aux outils d'optimisation classiques qui s'apparentent plutôt à une « boîte noire ». De plus, ils nous permettent d'éviter les coûts de transaction inutiles, ce qui se traduit par une moindre rotation et de meilleures performances déduites des coûts à long terme.
Découvrez nos stratégies quantitatives
*Méthodologie pour la catégorie eVestment
S'agissant du ratio d'information, les stratégies Robeco Global Developed Enhanced Index Equities, Robeco Emerging Markets Enhanced Index Equities et Robeco Emerging Markets Active Equities se classent dans les 2 premiers pour cent de l'ensemble des fonds de leurs univers respectifs depuis leur lancement en fonction des recherches réalisées par Robeco à l'aide de la base de données eVestment.
Pour cette analyse, nous extrayons les données de performance à partir de la base de données eVestment, qui contient plus de 16 000 stratégies. Nous réduisons ces données à un échantillon plus représentatif en appliquant les filtres suivants : (i) nous ne prenons en compte que les stratégies actions, (ii) nous éliminons les stratégies portant sur un seul pays (par exemple la Suisse ou l'Inde) et un seul secteur (par exemple les stratégies portant sur la santé ou les REITs), (iii) nous éliminons les stratégies portant sur les actions de micro-capitalisation, (iv) nous éliminons les stratégies dont la tracking error est inférieure à 0,5 % (toutes les stratégies indicielles, vérifiées manuellement), et (v) nous éliminons les stratégies dont l'historique de performance est plus court que celui de nos stratégies. Après l'application de ces filtres, nous disposons de catégories composées de 2 132 stratégies actions générales pour notre stratégie d'indexation optimisée sur les marchés développés (avec des données remontant à 2004) et de 2 812 stratégies actions générales pour notre stratégie d'indexation optimisée sur les marchés émergents (avec des données remontant à 2007).
Source : Robeco, base de données Kenneth French. Blitz, D., 2024, « The unique alpha of Robeco Quant Equity strategies », article de Robeco. Ceci repose sur les ratios d'information annualisés de Robeco Composite Global Developed Enhanced Indexing Equities (depuis son lancement en novembre 2004), brut de frais en euros, de Robeco Composite Emerging Enhanced Indexing Equities (depuis son lancement en juillet 2007), brut de frais en euros, et de Robeco Composite Active Quant Emerging Markets Equities (depuis son lancement en mars 2008), brut de frais en euros à fin octobre 2023. La valeur de vos investissements peut fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Module pédagogique destiné aux investisseurs professionnels
L'essentiel de l'investissement factoriel
