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Prima di ogni investimento, per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi, si raccomanda di esaminare il Prospetto, i KIIDs delle classi autorizzate per la commercializzazione in Italia, la relazione annuale o semestrale e lo Statuto, disponibili sul presente Sito o presso i collocatori.
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Rifiuto

16-01-2025 · Ricerca

L’arte dell’investimento quantitative

Cosa rende l’investimento sia una scienza che un’arte? In The Art of Quant Investing condividiamo i momenti salienti del nostro percorso ventennale nella gestione quantitativa azionaria. Esploriamo come ricerca, creatività ed esperienza plasmino l’innovazione, attraverso le testimonianze di gestori di portafoglio, ricercatori, gestori del portafoglio clienti, consulenti commerciali e clienti.

Scarica la nostra pubblicazione per acquisire nuove prospettive, esplorare i punti salienti e lasciarti ispirare dal percorso alla base delle nostre strategie.

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    Relatori

  • Lusanele Magwa - Investment Specialist

    Lusanele Magwa

    Investment Specialist

  • Anna Heldring - Investment writer

    Anna Heldring

    Investment writer

Leonardo da Vinci

L’illusione più grande che affligge gli uomini è quella generata dalle loro stesse opinioni

Leonardo da Vinci

Il potere della cultura della ricerca

Negli ultimi 20 anni, Robeco ha perfezionato il suo approccio di investimento quantitativo per servire meglio i clienti. La nostra attenzione alla ricerca e la promozione di una cultura aperta ci permettono di sviluppare strategie pratiche e orientate al cliente. Diamo priorità all’innovazione e alla collaborazione, assicurandoci che ogni idea venga presa in considerazione e contribuisca al miglioramento del nostro processo. Abbracciando prospettive diverse, sviluppiamo e offriamo strategie che si allineano alle esigenze dei nostri clienti e li aiutano a raggiungere i loro obiettivi.


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Investimenti quantitativi con un approccio incentrato sul cliente

Il percorso di Robeco nel campo degli investimenti quantitativi azionari è iniziato nel 2003, in risposta alla richiesta di un cliente che desiderava una strategia capace di unire la stabilità della gestione passiva con la possibilità di generare extra-rendimenti. Ciò ha portato alla creazione dell’enhanced indexing, che offre rendimenti superiori al mercato al netto dei costi, mantenendo sotto controllo il rischio relativo. Nel 2004 è stata lanciata la strategia di punta Global Developed Enhanced Indexing Equities, che offre ai clienti un’alternativa convincente agli investimenti passivi tradizionali.

Oggi Robeco gestisce oltre 80 miliardi di euro (dato aggiornato a dicembre 2024) in strategie quantitative, avvalendosi di team specializzati che assicurano risultati costanti nel tempo. “Puntiamo a migliorarci costantemente e ad affrontare le sfide con tenacia, dando sempre priorità alla fiducia dei clienti e alla creazione di valore”, afferma Wilma de Groot, Head of Portfolio Management.

Scopri nella nostra pubblicazione completa come abbiamo costruito il nostro team e la nostra cultura affrontando le sfide, sia interne che provenienti dai nostri clienti. Leggi le interessanti interviste ai clienti che condividono le loro prospettive sugli investimenti quantitativi.

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Vincent van Gogh

Non spegnere la tua ispirazione e la tua immaginazione; non diventare schiavo del tuo modello

Vincent van Gogh

La combinazione di approccio quantitativo e fondamentale

Avendo accesso ai vantaggi dell’investimento quantitativo e delle analisi fondamentali, un asset manager può affidarsi all’apprendimento collaborativo per migliorare i processi di investimento. “Riuscire ad eccellere sia nelle strategie quantitative che in quelle fondamentali è una prerogativa di poche società e rappresenta un elemento distintivo di grande valore”, sostiene il portfolio manager Jack Neele. Grazie a questa collaborazione, ad esempio, il team Quant Equities riceve feedback dai team Fundamental su dinamiche che il modello potrebbe non cogliere.

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Cicli di connessione

Weili Zhou, Deputy Chief Investment Officer e Head of Quant Investing & Research di Robeco, riflette sul potere delle connessioni e della collaborazione nel suo percorso professionale. Sin dai primi anni, si è dedicata ad aiutare gli altri, a costruire un clima di fiducia e a stringere relazioni significative all’interno del team. “Quando aiuti senza aspettarti nulla in cambio, le persone iniziano a vedere il tuo valore, la tua sincerità e la tua forte etica del lavoro”, spiega.

Offrendo supporto, sia attraverso analisi dei dati che conversazioni informali davanti a un caffè, è riuscita a creare legami che hanno arricchito sia il suo lavoro che quello dei colleghi. “Non limitarti a seguire un processo verticale e cerca sempre di capire come puoi arricchire il lavoro degli altri”, è il consiglio di Zhou.

Man mano che il suo ruolo cresceva, Zhou si è impegnata a trasmettere questo spirito ai giovani ricercatori, spronandoli ad ampliare i propri orizzonti e a collaborare con il team di analisi fondamentale. Durante periodi complessi come il “quant winter”, la capacità di riconnettersi ha portato a intuizioni di grande valore, come ad esempio ripensare il modo di valutare le aziende alla luce delle nuove dinamiche macroeconomiche.

Il confronto con i colleghi dell’analisi fondamentale “arricchisce la prospettiva del tuo lavoro”, sottolinea Zhou. A suo modo di vedere, oltre che produttiva la collaborazione è divertente. La sua filosofia evidenzia come il supporto reciproco, la diversità e il dialogo aperto siano elementi fondamentali per promuovere l’innovazione e il successo a lungo termine. “Questa è la mia visione”.

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Paul Klee

La creazione artistica richiede la distorsione della forma naturale. È così che la natura trova nuova vita

Paul Klee

Sostenibilità e personalizzazione

Robeco ha sviluppato un approccio che offre soluzioni di investimento completamente personalizzabili, permettendo ai clienti di definire con precisione i propri obiettivi in termini di rischio, rendimento e sostenibilità degli investimenti. Queste soluzioni possono includere elementi come la riduzione dell’impronta di carbonio o l’allineamento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), che sono supportati da strumenti proprietari come i punteggi SDG e climatici. Grazie alla continua innovazione in aree come gli investimenti sostenibili, l’alfa e la ricerca sulla costruzione dei portafogli, unita a una solida cultura di collaborazione interna, Robeco si conferma leader sia nella sostenibilità che nella personalizzazione degli investimenti.

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Clienti protagonisti nella creazione dei loro portafogli

Robin van der Poel, Head of Wholesale Netherlands, sottolinea il potere trasformativo dello strumento di personalizzazione proprietario di Robeco che consente ai clienti di progettare e perfezionare i portafogli in tempo reale. “I clienti possono impostare parametri, sperimentare opzioni e regolare i profili di rischio, rendimento e sostenibilità per vedere la loro visione prendere forma istantaneamente”, spiega. Oltre a evidenziare la flessibilità di Robeco, questo approccio offre ai clienti un reale senso di controllo. “È gratificante per i clienti vedere le loro idee prendere vita”, aggiunge Robin.

Lo sviluppo di questo strumento è nato dall’esigenza dei clienti di avere a disposizione soluzioni di investimento più sostenibili, poiché gli indici standard mancano spesso di flessibilità. “Questa innovazione ha richiesto un impegno notevole, un confronto aperto con i clienti e un processo di perfezionamento continuo”, spiega Robin. Combinando la creatività con soluzioni su misura - tramite fondi o mandati - Robeco conferma il proprio impegno nel rispondere alle esigenze dei clienti, favorendo un maggiore coinvolgimento e consolidando la propria leadership nell’investimento sostenibile.

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Piet Mondriaan

L’evoluzione è sempre opera di pionieri, e i loro seguaci sono sempre pochi

Piet Mondriaan

Prosperare in un contesto in continua evoluzione

“Il settore degli investimenti quantitativi si evolve alla velocità della tecnologia”, afferma Mike Chen, Head of Alternative Research. Per avere successo sono necessari formazione continua, collaborazione e un giusto equilibrio tra creatività e capacità di esecuzione. Nell’asset management, spiega, il lavoro di squadra è più importante del talento individuale, e risulta essenziale in un settore così competitivo.

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La legge di Amara

La vera innovazione genera entusiasmo quando produce un impatto concreto, con risultati misurabili che dimostrano un valore tangibile nel processo di investimento. Wouter Tilgenkamp, Portfolio Manager, afferma: “Abbiamo migliorato la definizione dei nostri fattori, introdotto nuovi segnali alfa e rinnovato gli algoritmi di costruzione del portafoglio. Abbiamo aggiornato i nostri strumenti di gestione del portafoglio. Molte cose si sono evolute, ma vantiamo sempre una storia ventennale.”

E aggiunge: “È un po’ come la legge di Amara: molti sopravvalutano quello che si può realizzare in un anno, ma sottovalutano quello che si può ottenere in dieci anni.”

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L’arte dell’investimento quantitative

Selected strategies

QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities D EUR

Seleziona altri fondi

performance ytd (31/12)
27,98%
Performance 3y (31/12)
9,46%
since inception (31/12)
10,88%
total size of fund (31/12)
589mln
morningstar (31/12)
Dettagli del fondo
I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. Annualizzati (per periodi superiori ad un anno). Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Festeggiamo 20 anni di partnership

30anni

Oltre 30 anni di innovazione quantitativa: trasformare la ricerca quantitativa in innovazioni implementabili nei portafogli dei clienti

20anni

Più di 20 anni di risultati concreti: una storia di comprovati successi

6gruppi di fattori

Proprietari, arricchiti da segnali innovativi basati sull’IA

80miliardi

di EUR di AuM affidatici da clienti in tutto il mondo

50esperti

Un team di professionisti degli investimenti quantitativi altamente qualificati e focalizzati sul raggiungimento di risultati eccellenti per i clienti

1filosofia

Soluzioni semplici quanto possibile ma anche complesse quando necessario