Investimento quantitativo
L’investimento quantitativo di nuova generazione
Con il progresso della tecnologia, crescono anche le opportunità per gli investitori quantitativi. Incorporando una maggiore quantità di dati e facendo ricorso a tecniche di modellizzazione avanzate, possiamo acquisire conoscenze più approfondite e ottimizzare il processo decisionale. È così che ci proponiamo di ottenere risultati migliori sul fronte degli investimenti e della sostenibilità, per realizzare gli obiettivi dei nostri clienti.
Partecipa all’evoluzione
Gli investimenti sono sempre stati basati sulla corsa all’informazione e all’approfondimento. È una corsa che richiede tuttora innovazione e decisioni d’investimento sempre basate sulla ricerca. Ad essere cambiato è il modo in cui le persone trovano le informazioni e quello in cui le interpretano. In questo processo è nato l’investimento quantitativo, che è in grado di generare rendimenti aggiustati per il rischio di lungo termine, aiutando i clienti a raggiungere i propri obiettivi finanziari.
L’innovazione ha condotto anche all’investimento sostenibile, in quanto gli obiettivi finanziari si sono evoluti con l’inclusione del benessere del pianeta e delle generazioni future. Oggi, l’evoluzione dell’investimento quantitativo segue un percorso definito dai significativi aumenti della potenza di calcolo e della sua accessibilità, dalla marea di big data e dalla crescente importanza delle tecniche di modellizzazione avanzate. Questi sviluppi spalancano nuove opportunità, consentendo agli investitori quantitativi di esplorare nuove aree e di acquisire nuove conoscenze approfondite in materia di rischio, rendimento e sostenibilità.
Evoluzione, non rivoluzione. Innovare è imprescindibile.
Volume dei dati creati e replicati a livello mondiale
Source: International Data Corporation (IDC), Global DataSphere Forecast, 2021-2025
Negli ultimi decenni, Robeco ha fatto costantemente leva sulle innovazioni tecnologiche per espandere i confini dell’investimento quantitativo. Nel 2010, ad esempio, abbiamo iniziato a incorporare dati alternativi e segnali più rapidi nel nostro modello di selezione dei titoli a breve termine. Il ricorso a dati non tradizionali e a tecniche di modellizzazione avanzate si inserisce quindi perfettamente nell’evoluzione del nostro approccio quantitativo.
In che modo i modelli quantitativi di nuova generazione possono generare alfa nell’era di ChatGPT?
Le nostre pubblicazioni più importanti
Il nostro patrimonio di conoscenze e di ricerche è distribuito in un’ampia gamma di approfondimenti e documenti. Tutte queste pubblicazioni sono accomunate dal tentativo di favorire la migliore comprensione possibile degli argomenti trattati.
Incorporazione di una maggiore quantità di dati e ricorso a potenti strumenti analitici
Dati alternativi
Il set di dati alternativi offre un potenziale non sfruttato, in quanto forniscono preziose informazioni agli investitori che cercano di acquisire un vantaggio competitivo sul mercato. Queste fonti non convenzionali di informazione vanno dai pagamenti con carta di credito alle registrazioni delle conference call sugli utili, dalle informazioni di geolocalizzazione ai dati testuali dei documenti societari. Questo tesoro di informazioni, se sapientemente integrato nel processo decisionale, può accrescere l’efficacia delle strategie d’investimento quantitativo.
Apprendimento automatico – Machine learning
L’apprendimento automatico (ML) offre agli investitori quantitativi uno strumento in più con cui esplorare e approfondire i problemi economici e identificare gli schemi ricorrenti all’interno dei dati. Un sistema di ML flessibile e potente può scoprire relazioni non lineari tra le variabili e far luce sulle loro interazioni. Ciò può essere incredibilmente prezioso per gli investitori quantitativi, ad esempio nello sviluppo di segnali di rendimento, modelli di rischio e algoritmi di costruzione del portafoglio.
Elaborazione del linguaggio naturale
L’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) rivoluziona l’analisi dei dati, decodificando parole e testi a un ritmo e a volumi senza precedenti. Mentre gli analisti fondamentali esaminano le ricerche dei broker, analizzano le relazioni societarie e incontrano i team manageriali per acquisire informazioni approfondite, gli investitori quantitativi possono oggi eseguire compiti analoghi usando l’NLP, ad esempio per effettuare un’analisi del sentiment. In questo panorama di trasformazione, strumenti come ChatGPT forniscono un’interpretazione sfumata e approfondita del linguaggio, colmando il divario tra dati e comprensione.
Migliorare i risultati d’investimento
La rivoluzione dei big data e la crescente importanza delle tecniche di modellizzazione avanzate danno agli investitori quantitativi di Robeco la possibilità di migliorare i risultati d’investimento per i clienti. Facendo leva su un’esperienza ultradecennale nell’utilizzo di segnali innovativi, questo ci permette di raffinare ulteriormente le strategie quantitative esistenti, sviluppando soluzioni all’avanguardia e ampliando le possibilità di personalizzazione.
Infrastruttura all’avanguardia
Alla base di tutto ciò che facciamo c’è la ricerca, che fa parte del nostro DNA fin dalla fondazione a Rotterdam nel 1929. Tale caratteristica gioca un ruolo di primo piano nella promozione di una natura innovativa e di uno spirito pionieristico, necessari allo sviluppo di soluzioni di prim’ordine. Tutto inizia da solide fondamenta.
È per questo motivo che abbiamo adottato un approccio ponderato e intenzionale all’incorporazione di dati alternativi e tecniche avanzate nella nostra ricerca e nelle nostre strategie d’investimento. Abbiamo iniziato dando priorità allo sviluppo di un’infrastruttura all’avanguardia basata sul cloud, che ci consente di utilizzare in modo coerente ed efficace questi set di dati e strumenti. A partire da queste basi, siamo anche in grado di integrare senza difficoltà i modelli di ML o di NLP in strategie nuove o esistenti.
Il nostro team
Il nostro team improntato alla diversità vanta un mix esclusivo di profonde conoscenze settoriali e competenze tecniche, radicate nel nostro approccio pionieristico agli investimenti quantitativi e sostenibili. Questo è sostenuto dalla nostra cultura senza eguali, che valorizza la comunicazione chiara, la trasparenza e una struttura orizzontale che premia la ricerca di alta qualità.
Ciò favorisce una cultura in cui le persone capaci di un pensiero indipendente sono autorizzate a mettere in discussione le opinioni consolidate e a proporre nuove idee. Sposando questo spirito di sana competizione, siamo in grado di innovare continuamente e di portare avanti il nostro programma di ricerca, in linea con la nostra filosofia d’investimento basata su una logica economica rigorosa, solide evidenze empiriche e un approccio prudente.
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