Beleggen zonder emoties

We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve data, kunstmatige intelligentie en machine learning cruciaal zijn voor de ontwikkeling van kwantitatief beleggen. Die vergroten namelijk niet alleen het aantal kansen door nieuwe, ongecorreleerde alphasignalen aan het licht te brengen, maar kunnen ook onze bestaande beleggingsprocessen versterken door de voorspellingen van onze modellen voor risico, rendement en duurzaamheid te verbeteren.

Als ware pioniers is onze drijvende kracht een gezonde drang naar klantgerichte innovatie die leidt tot geavanceerde oplossingen, waarmee we inspelen op de veranderende behoeften op financieel en duurzaamheidsgebied. Daarom richten we ons op het verbeteren van ons huidige aanbod en het ontwikkelen van de volgende generatie kwantitatieve oplossingen die zich onderscheiden van traditionele kwantitatieve portefeuilles. Belangrijk is dat we hierbij vasthouden aan onze beleggingsfilosofie die is gebaseerd op overtuigend empirisch bewijs, een gedegen economische onderbouwing en een behoedzame benadering.

*Methodologie voor referentiegroep eVestment

Wat betreft de informatieratio staan de strategieën Robeco Global Developed Enhanced Index Equities, Robeco Emerging Markets Enhanced Index Equities en Robeco Emerging Markets Active Equities bij de bovenste 2% van alle fondsen in hun respectievelijke universum sinds hun oprichting, op basis van onderzoek van Robeco met behulp van de eVestment-database.

Voor deze analyse gebruiken we performancegegevens uit de eVestment-database, die meer dan 16.000 strategieën bevat. We beperken dit aantal tot een meer representatieve steekproef door de volgende filters toe te passen: (i) alleen aandelenstrategieën worden in overweging genomen, (ii) strategieën voor één land (bijv. Zwitserland of India) en één sector (bijv. gezondheidszorg of REITS-strategieën) worden verwijderd, (iii) aandelenstrategieën voor microcaps worden verwijderd, (iv) strategieën met een tracking error van minder dan 0,5% (alle indexstrategieën, handmatig gecontroleerd) worden verwijderd, en (v) strategieën met een kortere track record dan onze strategieën worden verwijderd. Na toepassing van deze filters hebben we referentiegroepen bestaande uit 2.132 brede aandelenstrategieën voor onze Enhanced Indexing-strategie voor ontwikkelde markten (met gegevens die teruggaan tot 2004) en 2.812 brede aandelenstrategieën voor onze Enhanced Indexing-producten voor opkomende markten (gegevens die teruggaan tot 2007).

Bron: Robeco, databibliotheek Kenneth French. Blitz, D., 2024, “The unique alpha of Robeco Quant Equity strategies”, artikel van Robeco. Dit is gebaseerd op de geannualiseerde informatieratio van Robeco Composite Global Developed Enhanced Indexing Equities (sinds de introductie in november 2004), vóór aftrek van vergoedingen in EUR, Robeco Composite Emerging Enhanced Indexing Equities (sinds de introductie in juli 2007), vóór aftrek van vergoedingen in EUR, en Robeco Composite Active Quant Emerging Markets Equities (sinds de introductie in maart 2008), vóór aftrek van vergoedingen in EUR, per eind oktober 2023. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.