Robeco, The Investments Engineers

30-04-2014 · Research

Waarom is er een volatiliteitseffect? Nieuwe gezamenlijke studie

Robeco’s David Blitz, Pim van Vliet en auteur Eric Falkenstein publiceren hun paper ‘Explanations for the Volatility Effect: An Overview Based on the CAPM Assumptions’.

    Auteurs

  • Pim van Vliet - Head of Conservative Equities and Chief Quant Strategist

    Pim van Vliet

    Head of Conservative Equities and Chief Quant Strategist

  • David Blitz - Chief Researcher

    David Blitz

    Chief Researcher

  • Eric Falkenstein - Quantitative Equity Strategist at Pine River Capital Management

    Eric Falkenstein

    Quantitative Equity Strategist at Pine River Capital Management

Topzoekwoorden

Empirische studies laten zien dat risico en rendement niet hand in hand gaan– in tegenstelling tot het Capital Asset Pricing Model (CAPM). Maar waarom? De auteurs komen met meer dan 10 verklaringen en laten zien dat het te vroeg is om het CAPM helemaal af te schrijven.

Download de publicatie

Ontdek de waarde van quant

Abonneer je op geavanceerde kwantitatieve strategieën en inzichten.

Ontdek kwantitatief beleggen

Gerelateerde onderwerpen

share