Inversión cuantitativa
Eliminar el factor psicológico de la inversión
Las soluciones cuantitativas aprovechan los sesgos cognitivos muy arraigados en los inversores. Nuestro enfoque disciplinado, transparente y sistemático mantiene el factor psicológico bajo control y saca partido de las ineficiencias del mercado derivadas de la conducta humana, para generar una rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo superior.
La inversión factorial no es en absoluto algo misteriosoen el 2% más alto del grupo de semejantes eVestment.
años aplicando la innovación
millones de EUR de activos (a marzo de 2024)
Innovación en Investigación
Nuestra trayectoria de varias décadas en inversión cuantitativa se basa en análisis propio y galardonado. Como líderes intelectuales en la materia, hemos descubierto factores o señales que son recompensados con un rendimiento ajustado al riesgo superior a largo plazo. Nuestros trabajos de análisis incluyen varias publicaciones fundamentales que han realizado una valiosa contribución a la bibliografía académica.
Investigación innovadora
Soluciones cuantitativas de nueva generación
Estamos convencidos de que los avances en datos alternativos, inteligencia artificial y aprendizaje automático son claves para la evolución de la inversión cuantitativa. No solo amplían la gama de oportunidades al aflorar nuevas señales de alfa no correlacionadas, sino que también pueden mejorar los procesos de inversión existentes al propiciar mejores modelos de predicción sobre el riesgo, el rendimiento y la sostenibilidad.
Como pioneros, nos impulsa un sano interés por la innovación centrada en el cliente que deriva en soluciones de vanguardia para atender sus necesidades financieras y de sostenibilidad. Por tanto, ponemos el foco en mejorar nuestra oferta actual y en desarrollar soluciones cuantitativas de nueva generación que diversifiquen las carteras cuantitativas tradicionales. Es importante destacar que ello se lleva a cabo sin abandonar nuestra filosofía de inversión basada en datos contrastados, una convincente lógica económica y un enfoque de prudencia.
Más sobre las estrategias cuantitativas de próxima generaciónNuestro equipo
Contamos con uno de los mayores equipos de inversión en el sector, con más de 50 gestores especializados, analistas, gestores de clientes y especialistas de inversión. Ello nos permite centrarnos simultáneamente en el análisis de vanguardia, gestionar carteras y atender a clientes de todas partes del mundo.
Nuestro equipo cuenta con una gran cantidad de recursos y acumula una larga experiencia y diversificación en cuanto a trayectoria académica, personal y profesional. También tratamos de captar a los mejores profesionales, lo que asegura una cultura de innovación y pensamiento independiente.
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Integrar la sostenibilidad
Gracias a nuestra experiencia instituciona en los ámbitos de la inversión sostenible y cuantitativa, estamos posicionados para diseñar y gestionar soluciones cuantitativas sostenibles. El carácter sistemático y reglamentado de nuestros procesos de inversión hacen que sean muy válidos para integrar varias dimensiones de sostenibilidad.
En ese sentido, podemos explorar y ejecutar la combinación de distintas preferencias de sostenibilidad y objetivos financieros, para nuestros clientes. Somos conscientes de que los inversores pueden tener distintas opiniones y valores. Nuestra plataforma es idónea para el desarrollo de carteras personalizadas. Aparte de la integración, nuestras actividades de interactuación y voto pueden desempeñar un papel a la hora de redirigir las políticas corporativas hacia prácticas más sostenibles.
Soluciones a la medida de sus necesidades
Para atender sus necesidades concretas ofrecemos una amplia gama de soluciones de renta variable cuantitativa, renta fija y multiactivos, que van desde las carteras factoriales (renta variable, renta fija), a las de sincronización dinámica del mercado (renta fija), pasando por las centradas en la sostenibilidad (renta variable, renta fija). Estas soluciones se basan en nuestros propios datos, lo que nos diferencia de otros gestores cuantitativos.
Utilizamos definiciones factoriales reforzadas, que atenúan los riesgos no recompensados y se traducen en una mejor rentabilidad ajustada al riesgo en comparación con las definiciones factoriales genéricas. Nuestros exclusivos algoritmos de construcción de cartera nos proporcionan una supervisión global del proceso, frente a las herramientas de optimización al uso que recuerdan a una “caja negra”. Además, esos algoritmos nos ayudan a evitar costes de negociación innecesarios y lograr una menor rotación y una rentabilidad superior a largo plazo descontados los costes.
*Metodología del grupo de semejantes eVestment
En términos de ratio de información, las estrategias Robeco Global Developed Enhanced Index Equities, Robeco Emerging Markets Enhanced Index Equities y Robeco Emerging Markets Active Equities se encuentran en el 2% superior de todos los fondos de sus respectivos universos desde su creación, de acuerdo con la investigación de Robeco mediante la base de datos eVestment.
Para este análisis se obtienen datos de rentabilidad de la base de datos eVestment, compuesta por más de 16.000 estrategias. Para obtener una muestra más representativa, aplicamos los siguientes filtros: i) solo tenemos en cuenta las estrategias de renta variable; ii) eliminamos las estrategias de un único país (por ejemplo, Suiza o la India) y de un único sector (por ejemplo, las estrategias de asistencia sanitaria o REITS); iii) eliminamos las estrategias de acciones de microcapitalización; iv) eliminamos las estrategias con un tracking error inferior al 0,5% (todas las estrategias de índices, verificadas manualmente); y v) eliminamos las estrategias con track records más cortos que nuestras estrategias. Una vez aplicados estos filtros, contamos con grupos de semejantes formados por 2.132 amplias estrategias de renta variable para nuestra estrategia de indexación mejorada de mercados desarrollados (con datos que se remontan a 2004) y 2.812 amplias estrategias de renta variable para nuestra propuesta de indexación mejorada de mercados emergentes (con datos que se remontan a 2007).
Fuente: Robeco y biblioteca de datos Kenneth French. Blitz, D., 2024, «The unique alpha of Robeco Quant Equity strategies», artículo de Robeco. Se basa en las ratios de información anualizadas del Robeco Composite Global Developed Enhanced Indexing Equities (desde su creación en noviembre de 2004), brutas de comisiones en EUR, el Robeco Composite Emerging Enhanced Indexing Equities (desde su creación en julio de 2007), brutas de comisiones en EUR, y el Robeco Composite Active Quant Emerging Markets Equities (desde su creación en marzo de 2008), brutas de comisiones en EUR a finales de octubre de 2023. El valor de las inversiones puede fluctuar. Los resultados obtenidos en el pasado no garantizan rendimientos futuros.
