Inversión cuantitativa
Inversión cuantitativa de próxima generación
A medida que avanza la tecnología, aumentan las oportunidades para los inversores cuantitativos. Con la incorporación de nuevos datos y el aprovechamiento de técnicas de modelización avanzadas podemos ahondar en nuestro conocimiento y mejorar la toma de decisiones. Así es como pretendemos ofrecer mejores resultados de inversión y sostenibilidad que respondan a los objetivos de nuestros clientes.
Sumarse a la evolución
La inversión siempre ha estado impulsada por una carrera en busca de información y conocimientos. Se trata de una carrera en la que innovar sigue siendo necesario, así como tomar decisiones de inversión basadas en la investigación. Lo que ha cambiado es la forma de hallar e interpretar los datos. En el camino vio la luz la inversión cuantitativa, que genera mejores rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo que permiten a los clientes alcanzar sus objetivos financieros.
La innovación también condujo a la inversión sostenible, al evolucionar los objetivos financieros para incluir el bienestar del planeta y las generaciones futuras. En la actualidad, la inversión cuantitativa sigue una trayectoria marcada por el considerable aumento de la capacidad de computación y su accesibilidad, la irrupción del big data y la creciente importancia de las técnicas de modelización avanzadas. Estos avances abren nuevas oportunidades y horizontes para que los inversores cuantitativos amplíen conocimientos en materia de riesgo, rentabilidad y sostenibilidad.
Evolución, no revolución. Se hace imperativo innovar.
Volumen de datos creados y replicados en todo el mundo
Source: International Data Corporation (IDC), Global DataSphere Forecast, 2021-2025
En las últimas décadas, Robeco ha aprovechado siempre los avances tecnológicos para expandir las fronteras de la inversión cuantitativa. Así, en 2010 empezamos a incorporar datos alternativos y señales más rápidas a nuestro modelo de selección de valores a corto plazo. Por tanto, la incorporación de datos no tradicionales y técnicas avanzadas de modelización es consustancial a nuestro enfoque cuantitativo.
¿Como puede la inversión cuantitativa de próxima generación generar alfa en la era del ChatGPT?
Nuestras principales publicaciones
Nuestra riqueza de conocimientos y análisis abarca una amplia gama de trabajos e informes. Lo que todas estas publicaciones tienen en común es que tratamos de ofrecer la mejor comprensión posible sobre la materia.
Incorporar nuevos datos y aprovechar poderosas herramientas analíticas
Datos alternativos
Los conjuntos de datos (datasets) alternativos ofrecen un potencial sin explotar, al proporcionar valiosa información a los inversores para obtener una ventaja competitiva en el mercado. Estas fuentes de información no convencionales incluyen elementos que van desde transacciones con tarjetas de crédito, audio de presentaciones de beneficios o información de geolocalización, hasta texto de noticias. Para los inversores cuantitativos, esta riqueza informativa puede aumentar la eficacia de las estrategias de inversión si se incorpora debidamente.
Machine Learning
El aprendizaje automático (Machine Learning o ML) ofrece a los inversores cuantitativos herramientas adicionales con las que explorar y profundizar en los problemas económicos e identificar patrones de datos. La flexibilidad y potencia del marco de ML puede poner de manifiesto relaciones no lineales entre variables, además de arrojar luz sobre cómo interactúan. Para los inversores cuantitativos, eso puede ser muy valioso a la hora de, construir señales de rentabilidad, modelos de riesgo y algoritmos de construcción de carteras, entre otras cosas.
Procesamiento de lenguajes naturales
El procesamiento de lenguajes naturales (NLP) supone una revolución en el análisis de datos, al decodificar textos y palabras habladas a un ritmo y con una envergadura sin precedentes. Así como los analistas por fundamentales examinan las notas de análisis de las agencias de bolsa, estudian los informes de las empresas y se reúnen con los equipos directivos para obtener información, los inversores cuantitativos pueden ahora realizar tareas similares utilizando el NLP, como el análisis del sentimiento. En este panorama transformador, herramientas como ChatGPT realizan una interpretación en profundidad del lenguaje rica en matices, que salva la distancia existente entre datos y conocimiento.
Tratando de mejorar la rentabilidad de inversión
La revolución del big data y el creciente protagonismo de las técnicas de modelización avanzadas sirven de punto de partida para que los inversores cuantitativos de Robeco generen mejores resultados de inversión para nuestros clientes. Así aprovechamos los más de 10 años que llevamos utilizando señales innovadoras para impulsar nuestras estrategias cuantitativas actuales, desarrollar soluciones de vanguardia y ampliar la personalización.
Infraestructura de vanguardia
La investigación está muy presente en todo lo que hacemos y ha sido nuestro ADN desde la fundación de la empresa en Róterdam en 1929. Desempeña un papel fundamental para fomentar el carácter innovador y un espíritu pionero que se necesita para crear las mejores soluciones. Nuestro punto de partida son unos cimientos sólidos.
Por eso hemos adoptado un enfoque reflexivo y deliberado para incorporar datos alternativos y técnicas avanzadas en nuestro análisis y estrategias de inversión. Empezamos dando prioridad al desarrollo de una infraestructura basada en la nube de vanguardia, que nos permita utilizar de forma coherente y eficaz esos datasets y herramientas. Una vez que tenemos esa base podemos integrar sin problemas modelos de ML o NLP en estrategias tanto nuevas como existentes.
Nuestro equipo
Nuestro variado equipo cuenta con una combinación única de profundos conocimientos en la materia y capacidad técnica especializada, arraigada en un enfoque pionero de la inversión cuantitativa y sostenible. Todo ello se sustenta en una cultura única que valora la comunicación clara y la transparencia, y en una estructura plana que recompensa la investigación de alta calidad.
Así fomentamos una filosofía que fomenta el pensamiento independiente, para cuestionar las creencias dominantes y generar nuevas ideas. Adoptar este espíritu de sana competencia nos permite innovar continuamente e impulsar nuestro programa de investigación, en consonancia con una filosofía de inversión basada en una lógica económica solvente, sólidos datos empíricos y un enfoque de prudencia.
Nuestro equipo al completo
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