近年、市場にはインデックス運用とサステナブル投資という2つの大きな潮流が生まれています。この両分野に対応したソリューションは幅広く提供されていますが、投資リターン目標を犠牲にすることなく、国連持続可能な開発目標（SDGs）に準拠した、フォワードルッキング（将来を見据えた）な低炭素のアプローチに基づくサステナブル・インデックス・ソリューションは、さらにその先を行きます。ロベコはサステナビリティとインデックス構築における最先端の知的財産（IP）や、リサーチ・チーム、時価総額ベースのインデックスへのパッシブ運用の代替としてサステナビリティを重視した魅力的なソリューションを開発してきた経験を有します。これらを駆使して、お客様がプラスのインパクト創出とカーボン・フットプリントの削減を実現できるよう支援します。
ロベコのアプローチ
サステナブル・インデックス・ソリューション・チームは、一般的な市場インデックスのユニバースを土台に、サステナブルなユニバースを構築します。このソリューションの下で、
プラスのインパクト
ロベコの定評あるSDGフレームワークに基づきスコアが低い株式を除外します。これにより、サステナブル・インデックス・ソリューションはプラスのインパクトをもたらす企業の構成比率を高めています。
カーボン・フットプリント低減
ロベコの気候戦略チームのフォワードルッキングな見解とSDGフレームワークに基づいて、カーボン・フットプリントを大幅に削減します。気候変動対応に後れを見せる企業や汚染をもたらす企業を除外します。
低炭素経済に貢献
過去と現在の排出量に基づくカーボン・フットプリントが高水準でも、「グリーン・イノベーション」を推進し低炭素経済への移行に欠かせない企業は「気候リーダー」と考え継続保有します。「気候リーダー」はSDGフレームワークに基づいて特定します。
インデックスの最適化
「SDG低炭素株式インデックス」は、SDGs（サステナビリティ）を基準に、「サステナブル・マルチファクター株式インデックス」は、高水準でバランスのとれたファクター・エクスポージャー（リターン）を基準に、インデックス構成銘柄の比率を最適化します。
インデックスの詳細が公開されている場合、その公開インデックスの投資家は大きな不利益を被りうることが、リサーチによって示されています。他の市場参加者が公開情報を利用して収益につなげようとする結果、隠れたコストが発生するからです。ロベコのインデックスはお客様に対してのみ透明性を確保し、全ての市場参加者に透明性を共有することはないため、そのようなリスクや取引の密集を緩和することができます。
運用チーム
サステナブル・インデックス・ソリューション・チームは、現状に挑む情熱を持った思想家の集団です。同チームのリサーチは受賞歴を誇り、その成果を投資プロセスに取り入れています。中でも上席のメンバーは、ロベコの複数の運用戦略を開発し、強化・拡充してきました。
同チームは、お互いを補完する多様なスキルを有するメンバーから構成されています。学術的な専門分野は、気候ファイナンス、コンピューター・サイエンス、計量経済学、金融経済学と多岐にわたります。ロベコでは、気候ファイナンスや計量経済学の分野の優秀な人材を確実に採用すべく、PhDプログラムを整備しています。
戦略のサブ分類
Joop Huij
インデックス責任者
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サステナブル・インデックスは、一般的なサステナビリティ・データにとどまらず、ファンダメンタルズ情報やフォワードルッキングな（将来を見据えた）情報を取り入れています。
サステナビリティ
サステナブル・インデックス・ソリューション・チームは、全てのインデックスにサステナビリティを統合しています。インデックスにSDGフレームワークを統合することによってプラスのインパクトを生み出すとともに、ロベコの気候戦略チームのファンダメンタルズに関するフォワードルッキングな見解とSDGフレームワークを統合することによって、低炭素経済に貢献するよう努めています。
対象地域
グローバル オール・カントリー、先進国市場、新興国市場、米国、欧州、アジア太平洋、日本を投資対象とする運用戦略が提供可能です。
特性
コア・ソリューション
長期的なポートフォリオの中核となる投資です。
リサーチ主導
テーマへの本質的な理解が、設定時よりDNAに刻み込まれています。
SDGs
SDGsに定量化可能な形で貢献する投資です。
低炭素社会への移行
脱炭素化の目標達成に貢献することを目指す投資です。