Robeco Quantum Equities D EUR
En busca de señales de alfa a corto plazo
Clase de acción
Clase de acción
Cada clase de acciones de un producto invierte en la misma cartera de valores, y tiene las mismas políticas y objetivos de inversión. Sin embargo, sus parámetros pueden ser diferentes. Por ejemplo, su tipo de distribución, exposición a divisas o gastos y comisiones pueden variar, entre otras características. En Robeco, las clases de acciones más habituales son:
a) acciones D/DH, que son acciones ordinarias que están disponibles para todos los inversores;
b) acciones I/IH, para los inversores institucionales definidos por la autoridad supervisora de Luxemburgo. Para más información sobre las cases de acciones, consulte el folleto.
D-EUR
F-EUR
I-EUR
Clase y códigos
Clase de activos:
Renta Variable
ISIN:
LU2545200128
Bloomberg:
ROQUEDE LX
Índice
MSCI World Index
Información sobre sostenibilidad
Información sobre sostenibilidad
Según el Reglamento de información de finanzas sostenibles de la UE, los productos se catalogan como fondos de los artículos 6, 8 o 9.
Artículo 6: el fondo no divulga la información de sostenibilidad reforzada de los artículos 8 o 9.
Artículo 8: el fondo no tiene un objetivo de inversión sostenible, pero fomenta características sociales y medioambientales y divulga información de sostenibilidad reforzada.
Artículo 9: el fondo tiene un objetivo de inversión sostenible y divulga información de sostenibilidad reforzada.
Con independencia de los artículos 8 y 9, las inversiones sostenibles no podrán provocar daños significativos; además, las empresas participadas seguirán prácticas de buen gobierno.
Artículo 8
- Visión general
- Rentabilidad & costes
- Cartera de valores
- Sostenibilidad
- Comentario
- Documentos
Temas de fondos
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Puntos clave
- El aprendizaje automático y el big data son esenciales para la inversión cuántica.
- Las técnicas de aprendizaje automático pueden ayudar a predecir la caída de las cotizaciones, además de indicadores de riesgo tradicionales, como la volatilidad o la distancia al impago.
- Evitar las empresas en mayores dificultades puede servir para mejorar la rentabilidad cuando se descubren patrones no lineales persistentes.
Acerca de este fondo
Robeco Quantum Equities es un fondo de gestión activa que principalmente invierte en acciones de mercados desarrollados. La selección de estas acciones se basa en el modelo cuantitativo que se describe en el párrafo de estrategia de la Política de inversión del Apéndice I del presente folleto. Quantum se refiere a la política de gestión de inversiones del subfondo, que incorpora series de datos innovadoras, técnicas de aprendizaje automático y algoritmos inteligentes. La estrategia integra permanentemente indicadores de sostenibilidad en el proceso de selección de acciones. Entre otras cosas, el subfondo aplica exclusiones basadas en la normativa y la actividad, así como la política de buen gobierno de Robeco, y en el proceso inversor tiene en cuenta los Impactos Adversos Principales.
Hechos clave
Tamaño del fondo
€ 6.403.434
Tamaño de la clase de acción
€ 31.650
Fecha de creación de la clase de acciones
21-11-2022
Rendimiento de 1 año
20,82%
Pago de dividendos
No
Gestor del fondo
Wouter Tilgenkamp
Pim van Vliet
Wouter Tilgenkamp es gestor de cartera de renta variable cuantitativa y se encarga de gestionar cartera de inversión factorial, como las carteras de valor, momentum, calidad y multifactoriales. Wouter se incorporó a Robeco en 2016 como experto en datos, centrándose especialmente en análisis de trading de renta variable, automatización de procesos de cartera, construcción de cartera y ejecución óptima de estrategias. En 2014 inicia su carrera en el mundo financiero en Optiver, donde se ocupó de negociar derivados. Es licenciado en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Técnica de Delft y además posee un máster en Finanzas Cuantitativas. Pim van Vliet es jefe de Renta Variable Conservadora y jefe de estrategia cuantitativa. Como jefe de Renta Variable Conservadora, está a cargo de un amplio surtido de estrategias de baja volatilidad regionales, internacionales y sostenibles. Está especializado en inversión de baja volatilidad, formación de precios de activos y finanzas cuantitativas. Es autor de numerosos artículos de investigación académica, con publicaciones en Journal of Banking and Finance, Management Science y Journal of Portfolio Management. Es profesor invitado en varias universidades, ha escrito un libro sobre inversión y es ponente en seminarios internacionales. Desde 2010 ocupa el cargo de gestor de cartera. Pim se unió a Robeco en 2005 como analista, encargándose de la investigación en el ámbito de la asignación de activos. Posee los títulos de Doctor y Master (cum laude) en Economía Financiera y Empresarial de la Universidad Erasmus de Róterdam.
Rentabilidad
Por periodo
Por año
- Por periodo
- Por año
1 mes
0,59%
0,34%
3 meses
4,28%
4,53%
YTD
15,29%
16,48%
1 año
20,82%
22,01%
Desde inicio 11/2022
13,93%
16,87%
2023
15,87%
19,60%
Coste
Gastos corrientes
Gastos corrientes
1,01%
Comisión de gestión incluida
Tasa abonada por el fondo a la compañía de gestión de activos por la gestión profesional del fondo.
0,80%
Comisión de servicio incluida
Este pago sirve para cubrir costes formales, como los de informes anuales, juntas de accionistas o publicaciones de precios.
0,16%
Gastos transaccionales
Los gastos transaccionales que se muestran corresponden a los gastos anuales durante los últimos tres años, calculados conforme a las normativas europeas.
0,25%
Tratamiento fiscal del producto
El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.
Tratamiento fiscal del inversor
Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.
Asignación del fondo
Asset
Country
Sector
Top 10
- Asset
- Country
- Sector
- Top 10
Políticas
El riesgo cambiario no será objeto de cobertura. Por lo tanto, las fluctuaciones de los tipos de cambio afectarán directamente al precio de las acciones del fondo.
Esta clase de acción del fondo no reparte dividendos.
Robeco Quantum Equities es un fondo de gestión activa que principalmente invierte en acciones de mercados desarrollados. La selección de estas acciones se basa en el modelo cuantitativo que se describe en el párrafo de estrategia de la Política de inversión del Apéndice I del presente folleto. Quantum se refiere a la política de gestión de inversiones del subfondo, que incorpora series de datos innovadoras, técnicas de aprendizaje automático y algoritmos inteligentes. La estrategia integra permanentemente indicadores de sostenibilidad en el proceso de selección de acciones. Entre otras cosas, el subfondo aplica exclusiones basadas en la normativa y la actividad, así como la política de buen gobierno de Robeco, y en el proceso inversor tiene en cuenta los Impactos Adversos Principales. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del artículo 8 del Reglamento sobre Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE.
Perfil de sostenibilidad
ESG Important Information
La información sobre sostenibilidad contenida en esta ficha puede ayudar a los inversores a integrar consideraciones de sostenibilidad en sus procesos. La información se ofrece solo a título ilustrativo y no se puede usar en relación con elementos vinculantes para el fondo. En una decisión de inversión, se deben tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo, según se describen en el folleto. El folleto está disponible previa solicitud y se puede descargar gratuitamente en el sitio web de Robeco.
Sostenibilidad
El fondo incorpora sistemáticamente la sostenibilidad al proceso de inversión mediante exclusiones, integración de criterios ASG, objetivos ASG y de huella ambiental. En la elaboración de la cartera, se integran factores ASG financieramente relevantes para garantizar que la puntuación ASG de la cartera es mejor que la del índice. Además, las huellas ambientales del fondo se hacen inferiores a las del índice de referencia restringiendo las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la generación de residuos. Con estas reglas de construcción de la cartera, los valores emitidos por empresas con mejores puntuaciones ASG o huellas ambientales tienen más probabilidad de ser incluidas en la cartera, mientras que los valores emitidos por empresas con peores puntuaciones ASG o huellas ambientales tienen más probabilidad de ser excluidas de la cartera. Además, cuando la supervisión continuada detecte que un emisor de valores infringe las normas internacionales, el fondo iniciará un proceso de interactuación con el emisor o el emisor podría ser excluido directamente. Las siguientes secciones muestran las métricas ASG para este fondo, junto con una breve descripción. Para más información, consulte la información relativa a la sostenibilidad.El índice empleado para todos los gráficos de sostenibilidad se basa en MSCI World Index.
Explicación del rendimiento
Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del 0,59%. El fondo busca unos rendimientos ajustados al riesgo elevados durante el ciclo económico, asumiendo una exposición eficaz y bien diversificada a nuestras señales a corto plazo.
Expectativas del gestor del fondo
Wouter Tilgenkamp
Pim van Vliet
El fondo sigue una estrategia de inversión bottom-up. En la selección de acciones se aplica un enfoque sistemático y disciplinado, que evalúa el atractivo de las acciones con variables técnicas y de sentimiento, sometidas después a modelos cuantitativos. El fondo usa bases de datos novedosas, técnicas de aprendizaje automático y algoritmos inteligentes, y explota los desajustes de precio a corto plazo. Es un proceso basado en reglas que trata de evitar costes de transacción innecesarios, adquiriendo acciones solo si los beneficios previstos superan los costes de la operación.